Modélisation: Evaluation des Options et Gestion des Risques Financiers

L'objectif de ce livre est de comparer des modčles ŕ volatilité stochastique avec des modčles neuronaux, en termes d'évaluation d'options européennes et de gestion des risques financiers, en se basant sur des données réelles. Les approches de modélisation et de calibration sont présentées avec détail. Le livre traite les points suivants : Présentation des outils et des fondements de la finance stochastique, Présentation, avec détail, de la teneur du modčle de Black & Scholes (BS) : Elaboration et la résolution de l'EDP de BS ont été détaillées, Elaboration l'EDP de Garman (1976) relative aux modčles ŕ volatilité stochastique, Résolution numérique de son schéma par l'algorithme de Hopscotch, aprčs étude détaillée de sa consistance, de sa stabilité et de sa convergence, Présentation de l'approche pour la résolution par simulations de Monte Carlo, Modélisation neuronale pour l'évaluation des options européennes, en se basant sur l'algorithme « cascade correlation », Elaboration des formules des Greeks, et de la méthodologie de calcul de l'erreur de couverture, dans le cas d'un portefeuille autofinancé, en considérant des stratégies dynamiques de couverture.